ФРС опубликовала сценарий стресс-тестов для крупных банков

Федеральная резервная система США сообщила, что намерена предположит более широкие спреды корпоративных облигаций и более высокую цену на нефть в качестве наиболее напряженной ситуации, во время ежегодной проверки банков, которая стартует в следующем году. В целом ФРС заявила: ее «крайне негативный» сценарий, в значительной степени похож на тот, что использовался в 2014 году — так называемые стресс-тесты, которые обязательны к прохождению для любого банка с размером активов более $50 миллиардов.

Испытания были введены после финансового кризиса 2007-09 года, и становятся все более и более важной частью инструментария ФРС. Стресс-тесты помогают убедиться, что крупнейшие банки находятся в безопасности, а также избежать повторения дорогостоящего спасения за счет налогоплательщиков.

ФРС может запретить банку повышать выплаты акционерам, такие как дивиденды, если он не будет в состоянии пережить три наиболее тяжелые гипотетические экономические сценарии, используемые в стресс-тестах. Reuters на прошлой неделе сообщило, что ФРС также рассматривает вспомогательные испытания, которые ЦБ может использовать, чтобы предотвратить накопление избыточного финансового риска в системе, но не уточняется, будут ли они введены уже в 2015 году.

Сценарий средней тяжести, или неблагоприятный, предполагает рост инфляции в США и в результате повышение кривой доходности по сравнению с базовым сценариями, что отличает текущий неблагоприятный сценарий от прошлогоднего.

Источник: Reuters

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Опрос

У Вас необходимость в небольших займах?

View Results

Загрузка ... Загрузка ...